Индикатор VWAP: как его использовать, стратегии и советы профессионалов

Благодаря этому дает более точные усредненные данные цены на текущий момент. MVWAP или «Moving VWAP» — средневзвешенная цена по скользящему объему. Несмотря на то, что VWAP в сравнении со скользящими более чувствителен к цене, его недостаток, как и у МА — запаздывание. Как и средние скользящие, VWAP скорее вспомогательный, подтверждающий трендовые сигналы. Он редко используется самостоятельно и не является прогнозным.

• Однако при сильном восходящем тренде цена может долгое время не опускаться ниже VWAP.
• Индикатор средневзвешенной цены (VWAP) является важным инструментом в техническом анализе, предлагая уникальный взгляд за счет учета как цены, так и объема торгов.
• В его основе лежит средняя скользящая, являющаяся простейшим математическим действием — средним арифметическим.

Важность VWAP в торговле

• Поскольку основное количество времени цена держится выше VWAP, правильнее открывать длинные позиции на уровне индикатора и закрывать их у верхней голубой линии.
• Эта простейшая стратегия построена исключительно на одном индикаторе VWAP, хотя это и несколько противоречит логике технического анализа.
• Нужно проанализировать «ценовую память» после публикации отчета Non-Farm — посмотреть, как долго рынок отыгрывает новость и как резко изменяется график цены.
• Следует открывать длинные позиции при первом откате и увеличивать размер позиции при каждом следующем откате, защищая позицию скользящим стопом.
• VWAP индикатор отображает уровень цен с относительно большим или наоборот низким уровнем объема, что является признаком высокой или низкой ликвидности.
• Обратите внимание, что в обеих зонах в конце тренда наблюдается разворот, который по VWAP спрогнозировать было бы нельзя.

Некоторые трейдеры считают, что он лучше всего подходит для анализа в рамках одного дня. Как и любой другой инструмент анализа рынка, VWAP не следует использовать изолированно. Некоторые трейдеры могут использовать пересечение VWAP с ценой, что будет полезно для определения потенциальных точек входа и выхода для крупных сделок. Таким образом, трейдеры, которые ждут этого сигнала, могут остаться в стороне и упустить потенциальную возможность.

Торгуй на всех рынках в одном месте

Необходимо отметить, что индикатор более востребован для торговли на фондовом и сырьевом рынках. На Форексе применяется реже из-за волатильности инструментов. На графике они будут отображаться как линии каналов, напоминающие Bollinger Bands. В теории VWAP лучше работает во внутридневных стратегиях на коротких интервалах, MVWAP — на интервалах от Н4 и выше. На практике все зависит исключительно от опыта трейдера, его интуиции и умения находить сигналы.

Но в сравнении со средними скользящими у него есть и недостатки — запаздывание, точность брокерских данных по объемам и т.д. Как и любой индикатор, его vwap индикатор нужно применять осмотрительно, получая подтверждение сигнала от других индикаторов и графического анализа. Перед применением торговой системы с VWAP обязательно прогоните ее через тестер МТ4.

Преимущества и недостатки использования индикатора

Наконец, когда GME достигает уровня около 18.40, свечи Хейкинаши показывают признаки неопределённости или разворота. В этот момент вы решаете выйти из короткой сделки, зафиксировав вашу прибыль. Поддерживая короткую позицию, вы внимательно следите за поведением GME. Поскольку акции продолжают снижаться, вы корректируете свой стоп-лосс чуть выше уровня VWAP для эффективного управления рисками. Очевидно, что представить конкретную стратегию, не увидев её на графиках, всегда сложно, поэтому мы всегда подготавливаем некоторые примеры из реальной практики.

И сигналом выхода из нее будет резкий выход цены за дальние границы канала. Проблема канальных индикаторов в том, что они следуют за ценой с последующей перерисовкой. Касание свечой границ канала не означает, что цена развернется в середину канала — она может пойти дальше и за ней последует расширение канала. Индикатор не указывает на отдельные крупные позиции в ту или иную сторону. Он отображает уровень цен с относительно большим или, наоборот, низким уровнем объема, что является признаком высокой или низкой ликвидности. Volume Weighted Average Price (VWAP) — индикатор, используемый для определения усредненного значения цены, взвешенного объемом.

VWAP и Price Action

Профессиональные торговцы рассматривают линию индикатора как отражение равновесия на торговой платформе. Каждое отклонение ценового графика от данной линии говорит им о том, что это — время совершать сделки по более выгодным ценам. Возможно, самым критическим подводным камнем, которого следует избегать, является полагание исключительно на VWAP как на самостоятельный индикатор.

Скачать шаблон индикатора VWAP можно здесь, я подготовил его с параметрами deviation для МТ5. Big Trades показывает покупки практически на каждом новом максимуме. Это могут быть не только новые покупки, но и стопы по коротким позициям — такие сделки добавляют “топлива” росту цены. VWAP не прогнозирует движение цен, он показывает текущую ситуацию.

После первоначального прорыва цена GME отступает к уровню VWAP (повторное тестирование). Это отступление характеризуется уменьшенным объёмом, что указывает на ослабление продаж. Когда цена приближается к VWAP, она не пробивает этот уровень вниз из-за недостаточного объёма продаж. Вместо этого формируется более низкий максимум, что указывает на возможную силу акций.

Где скачать VWAP индикатор для MT4

Узнать больше о самых полезных технических индикаторах можно в нашей статье 5 основных индикаторов, использующихся в техническом анализе. Не стесняйтесь применять стратегии покупки и продажи, которые мы представили, так как они готовы к внедрению уже сегодня. Оставайтесь в курсе с комплексными руководствами и анализами Morpher, чтобы опережать рыночные тренды. С настойчивостью и правильными инструментами вы раскроете весь потенциал VWAP и будете на пути к более разумным и прибыльным сделкам.

Для определения обсуждаемого показателя необходимо знать величины объемов торговых операций, но получить данные для каждого момента невозможно. VWAP может быть чувствителен к рыночному шуму, особенно на акциях с низким объемом или в периоды волатильной торговли. Рыночный шум относится к случайным колебаниям цен, которые могут искажать точность расчетов VWAP. В таких случаях VWAP может не предоставить четкой картины истинного рыночного настроения.

Тем не менее, информация, которую несет VWAP полезна и может быть эффективно использована для понимания общей рыночной ситуации. Если цена долго находится выше индикатора, то тренд восходящий, если цена ниже линии VWAP — это признак нисходящего тренда. Речь именно о длительном периоде, который как правило анализируется перед открытием сделки для общей оценки состояния рынка. По умолчанию при добавлении индикатора на графике появляется 5 линий. Голубые линии рассчитываются как стандартные отклонения от линии индикатора. Размер отклонения можно тоже изменить на любые пользовательские значения.

В этот период вы внимательно следите за ценовым движением, готовясь скорректировать свой стоп-лосс, если увидите признаки разворота тренда. Поскольку GME обладает высокой волатильностью, ежедневные прорывы не редкость. На уровне цены 18.10 вы можете наблюдать прорыв выше критической точки сопротивления на 5-минутном графике. Отсутствие всплеска объёма во время этого прорыва не подтверждает бычий импульс. Линия VWAP остаётся относительно стабильной, что может указывать на то, что это не идеальная точка входа. Тем не менее, это начальный индикатор потенциальной бычьей активности, намекающий на возможный рост цены.

Независимо от того, только ли вы начинаете или оттачиваете свои навыки, важно тестировать свои стратегии с меньшими суммами перед тем, как увеличивать объемы. Начните с определения вашей стратегии — короткие или длинные временные рамки — и наращивайте свой опыт по мере продвижения. VWAP (объемно-взвешенная средняя цена), в сочетании с дополняющими индикаторами, подобранными под ваш стиль, может стать вашим секретным оружием для достижения успеха. Мы рекомендуем использовать индикатор VWAP для дневной торговли или свинг-торговли. VWAP, как и любой другой индикатор, может использоваться в создании торговых стратегий. Рассматривать сигналы индикатора для определения точки входа как исключительные не стоит.